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Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma

Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma: ?? = ?0 + ?? + ?1??−1 ???? ? = 1, 2, 3, … .. em que ?t é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância σ2. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .

A) 0 e σ2
B) ?0 e σ2 (1+ ?12)
C) ?0 e ?1σ2
D) ?0 e σ2 ?12

Solução