Disciplina: Matemática 0 Curtidas
Um investidor acredita que o mercado irá cair e deseja proteger sua
Um investidor acredita que o mercado irá cair e deseja proteger sua carteira de ações, que possui um ativo negociado a $100. Analise qual seria a melhor alternativa de proteção abaixo:
Alternativas:
Compra de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $80. Venda de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $100. Compra de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $100. Compra de uma opção de compra do ativo com preço de exercício (strike) a $100. Compra de uma opção de compra do ativo com preço de exercício (strike) a $120.
Solução
Alternativa correta: Compra de uma opção de venda do ativo com preço de exercício (strike) a $100. De acordo com o gabarito AVA.
A operação de hedge será a compra de uma opção de venda do ativo ao preço de exercício do mercado atual, $100.
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Recebedor: Wesley Rodrigues
Assuntos: Matemática Financeira, Projetos Avançados de Investimentos, Operação de Hedge
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